Un test de stres bancar este în esență un model sau o simulare a evenimentelor viitoare care demonstrează cât de bine ar putea o instituție să facă față schimbărilor din peisajul financiar. Aceste teste sunt adesea concepute pentru a arăta modul în care schimbările anticipate sau posibile ar putea avea un impact asupra organizației, de obicei pe baza unui număr de factori și criterii de testare. Un test de stres bancar poate include mai multe scenarii și teste, bazate pe ceea ce este considerat practic, inclusiv teste realiste și „cel mai rău caz”. În timp ce o bancă poate efectua un test pe ea însăși, autoritățile de reglementare financiare și instituțiile guvernamentale efectuează, de asemenea, aceste teste la o scară mai mare pentru a vedea cum ar putea mai multe sisteme să facă față unei crize.
Scopul unui test de stres bancar este de a crea un model de evenimente pentru a vedea cât de bine ar putea funcționa grupurile într-o anumită situație. Testele de stres, în general, se referă la orice tip de testare care simulează un eveniment de intensitate pentru a vedea cât de bine pot funcționa sistemele în timpul acestuia. În crearea unui test de stres bancar, persoanele responsabile se uită de obicei la o serie de posibilități pentru situații financiare. Folosind informații despre bancă, se creează o simulare în care se iau în considerare modificările viitoare pentru a vedea cât de bine ar putea gestiona situația respectivă.
Un test de stres bancar este de obicei conceput pentru a crea câteva scenarii diferite, pentru a înțelege pe deplin ce situații poate face față o organizație. Analiștii financiari care efectuează un test, de exemplu, vor folosi previziunile economice anticipate și vor vedea cât de bine ar putea face fata acestei situații banca. Posibilitățile mai severe sau îngrozitoare pot fi apoi utilizate pentru a crea teste suplimentare care seamănă mai mult cu un „scenariu cel mai rău caz”. Dacă o instituție este capabilă să treacă prin acest tip de test de stres bancar catastrofal, atunci este probabil să poată face acest lucru dacă modelul de testare devine realitate.
Analiștii pot efectua un test de stres bancar pe o anumită instituție, folosind date referitoare la starea sa actuală. O mare parte din acest tip de testare nu este niciodată eliberată publicului, ci este folosită de o organizație pentru a determina posibilele cursuri de acțiune pentru aceștia. Un test de stres bancar poate fi efectuat și de o organizație guvernamentală, în special de una însărcinată cu supravegherea și reglementarea activităților bancare pentru o anumită țară.
Testele mai mari folosesc adesea date de la mai multe bănci și un model mai robust pentru a efectua o analiză la scară largă. O astfel de testare este dificilă și poate mai imprecisă decât cele pentru instituțiile individuale, dar oferă o imagine de ansamblu mai bună asupra viitorului financiar. Aceste teste sunt adesea lansate publicului, sunt menite să sporească încrederea într-un sistem economic și să demonstreze anumitor bănci că trebuie făcute îmbunătățiri.