Istnieje wiele skutecznych strategii handlu kontraktami futures. Wśród nich żadna strategia nie jest najlepsza. Istnieją również silne matematyczne powody, aby preferować jednoczesne wdrażanie kilku strategii handlu kontraktami futures. Nawet jeśli bank roll tradera nie jest wystarczająco duży, aby handlować od 12 do 20 różnych kontraktów futures przy użyciu dwóch lub trzech systemów na każdym, może on równie dobrze stwierdzić, że różne klasy kontraktów futures wymagają różnych strategii handlu kontraktami futures.
Pierwsze dwie rzeczy, na które musi zwrócić uwagę trader, to kapitał handlowy i dostępny czas. Jeśli trader ma niewielką stawkę, np. 25,000 25,000 $, sukces na koniec dnia może być problematyczny. Korzystanie z systemu mechanicznego może jeszcze bardziej zmniejszyć jego szanse. Jeśli trader ma wystarczającą ilość pieniędzy, aby utrzymać swoje gospodarstwo domowe przez rok podczas handlu, dzienny handel XNUMX XNUMX USD może się udać.
Przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę własną osobowość. Jeśli musi wiedzieć, jak podejmowane są decyzje handlowe, gotowy system prawdopodobnie nie będzie dla niego działał. Zazwyczaj są to tak zwane systemy „czarnej skrzynki”, co oznacza, że algorytmy decyzyjne są nieujawnione. Jeśli ma problemy z uważnością lub podejmowaniem decyzji, podejście polegające na rozpoznawaniu wzorców w połączeniu z osądzaniem — system uznaniowy — prawdopodobnie nie jest dobrym rozwiązaniem w połączeniu z handlem dziennym.
Jeśli trader preferuje strategie handlu kontraktami futures na system mechaniczny, pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić, jest zastosowanie strategii analizy historycznej, aby upewnić się, że system jest rentowny. Uznaniowy trader musi zatrudnić kogoś, kto będzie go szkolił lub sam się szkolił. Podczas gdy weryfikacja historyczna nie jest czymś, co może zrobić system uznaniowy, zdobycie dużej ilości praktyki jest czymś, co może i powinien zrobić trader.
Oceniając strategie handlu kontraktami futures, przedsiębiorca będzie musiał spojrzeć na jego krawędź i na to, jak duża jest największa strata. Dane, które trader musi wygenerować, to: procent wygranych (%W), średnia wygrana (AvgW), średnia strata (AvgL) i największa strata. „Przewaga” tradera wynosi %W*AvgW – (1-%W)*AvgL. To równanie jest znane jako „oczekiwanie matematyczne”.
Jeśli przewaga tradera jest ujemna lub bardzo mała, handel w ten sposób nie zadziała. Średni miesięczny dochód tradera to liczba transakcji w miesiącu pomnożona przez jego krawędź. Ponownie, wielkość kapitału handlowego będzie ważna: day-trader z przewagą 10 $ na transakcję w trzech transakcjach dziennie, będzie średnio tylko 600 $ miesięcznie, jeśli handluje jednym kontraktem. Jeśli stać go na handel 10 kontraktami, jego średni zysk wynosi 6,000 dolarów miesięcznie, co w wielu miastach wystarczy, by go wesprzeć.
Wybierając najlepsze strategie handlu kontraktami futures, trader musi wziąć pod uwagę swój bankroll i osobowość, a także to, czy system zarabia pieniądze. Nie ma sensu kupować systemu, który przynosi ogromne zyski, jeśli brakuje mu kapitału na jego wdrożenie. Niewiele osób może zmienić swoją osobowość, aby dopasować się do systemu transakcyjnego; system handlowy, który wymaga szybkich decyzji, nie sprawdzi się u tradera, którego proces podejmowania decyzji jest bardzo metodyczny i dokładny. Systemy są tanie; kapitał handlowy jest drogi. Jeśli system nie działa, wyrzuć go i zacznij od nowa.