Systemy handlu kontraktami terminowymi opierają się na analizie rynków towarowych. Towary są przedmiotem obrotu na regulowanych giełdach, a kontrakty terminowe są środkiem ich obrotu. Różne rodzaje systemów handlu kontraktami futures próbują wykorzystać warunki rynkowe. Systemy transakcyjne są opracowywane w celu zapewnienia inwestorowi przewagi nad innymi uczestnikami rynku. Główne kategorie systemów handlu kontraktami futures to transakcje długoterminowe, krótkoterminowe i dzienne.
Większość traderów futures to spekulanci, a większość systemów handlu kontraktami futures ma na celu spekulowanie na temat wyników cenowych aktywów bazowych. Analiza techniczna i fundamentalna towarów prowadzi do systemów handlu kontraktami futures. Systemy techniczne mogą być oparte na formacjach i wskaźnikach wykresów. Podstawowe systemy mogą być związane z sezonowością, warunkami pogodowymi oraz kwestiami podaży i popytu.
Systemy handlu dziennego są zwykle oparte na analizie technicznej. Ta forma analizy skutkuje systemami opracowanymi w celu wykorzystania wahań cen w ciągu dnia w często notowanych kontraktach terminowych. Główne indeksy są często przedmiotem obrotu przy użyciu wskaźników, takich jak średnie ruchome, zniesienia Fibonacciego i analizy wykresów. Inwestorzy jednodniowi używają wykresów i drabin cenowych z ramami czasowymi tak małymi, jak jeden tik.
Inwestorzy długoterminowi zazwyczaj korzystają z systemów handlu kontraktami futures opartych na analizie fundamentalnej. Ta forma analizy może obejmować niektóre raporty publikowane co tydzień. Komercyjne i duże pozycje spekulantów są zgłaszane i mogą być przedstawiane na wykresach. Informacje te mogą być przydatnym narzędziem dla inwestora zainteresowanego śledzeniem „dużych pieniędzy”.
Wielu profesjonalnych traderów korzysta z systemu zwanego futures spread trading. Ten rodzaj systemu obejmuje handel jednym kontraktem futures z innym. Transakcje na spreadzie podlegają mniejszej zmienności niż bezpośrednie transakcje futures. Obniżone stawki depozytu zabezpieczającego są zapewniane ze względu na zmniejszone ryzyko handlu spreadami. Spready wewnątrzrynkowe obejmują handel tym samym towarem w różnych miesiącach kontraktowych. Spread trading często wykorzystuje analizę sezonową.
Naturalne cykle podaży i popytu na towary są przedmiotem transakcji sezonowych. Historyczne ceny towarów są śledzone i przedstawiane na wykresach, zapewniając sezonową metodę określania podaży i popytu. Chociaż wyniki osiągane w przeszłości nie zawsze wskazują na przyszłe wyniki, analiza sezonowa w większości przypadków okazuje się poprawna. Dobrym przykładem handlu sezonowego jest olej opałowy. Zapotrzebowanie na olej opałowy jest oczywiście większe w miesiącach zimowych.
Handlowcy długoterminowi mogą korzystać z raportów pogodowych i warunków podczas handlu towarami rolnymi. Susza może mieć wpływ na roczny plon kukurydzy. Mogłoby to spowodować zmniejszenie podaży kukurydzy, co doprowadziłoby do wzrostu cen dostępnej podaży. To z kolei może spowodować wzrost cen bydła, ponieważ ceny pasz wzrosną. Wiele rynków towarowych jest ze sobą powiązanych.
Inne rodzaje systemów handlu kontraktami futures mogą obejmować handel algorytmiczny, znany również jako handel automatyczny. Szybki handel programami jest często używany przez bardzo dużych inwestorów, takich jak banki inwestycyjne i fundusze hedgingowe. Programy komputerowe mogą wprowadzać tysiące transakcji, przynoszących zyski za każdą transakcję. Twierdzi się, że ten rodzaj handlu zwiększa płynność rynków.
Systemy transakcyjne futures mogą być wynajmowane, kupowane lub dostarczane przez brokerów futures. Zawsze należy zbadać historię systemu przed zainwestowaniem kapitału. Zalecany jest handel papierami. Najlepszym systemem transakcyjnym jest ten, który został opracowany i opracowany przez indywidualnego inwestora. Nic nie zastąpi „praktycznych” badań, rozwoju i testowania systemu transakcyjnego.