Ryzyko kredytowe to ryzyko, które dłużnik podejmuje, akceptując ryzyko niespłacenia pożyczki przez dłużnika. Istnieją trzy różne rodzaje ryzyka kredytowego, a system ryzyka kredytowego ewoluował w celu zaspokojenia potrzeb każdego z nich. Pierwszy rodzaj ryzyka kredytowego znany jest jako ryzyko niewypłacalności. Jest to najczęstszy rodzaj ryzyka kredytowego. Drugi rodzaj jest znany jako ryzyko spreadu kredytowego. Wreszcie, wierzyciele i przedsiębiorstwa martwią się zjawiskiem znanym jako ryzyko obniżenia ratingu.
Najpowszechniejsze systemy ryzyka kredytowego dotyczą ryzyka kredytowego zwanego ryzykiem niewykonania zobowiązania. Podczas przeprowadzania analizy ryzyka kredytowego pod kątem ryzyka niewykonania zobowiązania głównym problemem jest to, że dłużnik nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, jeśli chodzi o spłatę danego długu. W takich przypadkach generowany jest raport ryzyka kredytowego na podstawie historii kredytowej, majątku i finansów dłużnika.
Ryzyko spreadu kredytowego wymaga systemów ryzyka kredytowego, które analizują spread pomiędzy papierami wartościowymi, które są pozbawione ryzyka, a pewnymi obligacjami, które mogą być niezwykle ryzykowne. Chociaż spread może wydawać się stabilny przed zakupem, analiza ryzyka kredytowego jest konieczna w celu przewidzenia wszelkich zmian spreadu po początkowym zakupie. Niektóre rodzaje oprogramowania do zarządzania ryzykiem kredytowym są dostępne, aby pomóc inwestorom i innym specjalistom finansowym w przewidywaniu zachowań na różnych rynkach, ale zawsze istnieje ryzyko wstrząsu, takiego jak kryzys kredytowy.
Systemy ryzyka kredytowego są również wykorzystywane do analizy potencjału ryzyka obniżenia ratingu. Ryzyko obniżenia ratingu występuje, gdy istnieje możliwość, że agencja ratingowa obniży swój rating danego dłużnika po udzieleniu pożyczki. Ryzyko to można znacznie obniżyć stosując dogłębną analizę ryzyka kredytowego. Ważne jest, aby historie kredytowe były dokładnie analizowane, a program zarządzania ryzykiem kredytowym służył do szczegółowej analizy potencjalnych korzyści w porównaniu z potencjalnymi stratami.
Wszystkie skuteczne systemy ryzyka kredytowego pełnią szereg kluczowych funkcji. Po pierwsze, systemy te umożliwiają użytkownikom utrzymanie prawidłowego i spójnego procesu przyznawania kredytów. Ważne jest również, aby systemy te pomagały w ustaleniu środowiska ryzyka kredytowego, które jest odpowiednie do danych sytuacji. Ponieważ ryzyko kredytowe jest zawsze rzeczywistością, systemy ryzyka kredytowego pomagają stworzyć komfortowy poziom ryzyka. Pozwalają użytkownikom efektywnie ustalać limity kredytowe. Aby jednak zoptymalizować wartość systemów ryzyka kredytowego, użytkownicy muszą zapewnić zgodność z tymi limitami.