Τι είναι το εφέ ημερολογίου;

Το ημερολογιακό αποτέλεσμα αναφέρεται σε αντιληπτούς δείκτες ή τάσεις που βασίζονται σε κάποια πτυχή του ημερολογίου. Σε σχέση με την απόδοση των μετοχών καθώς και με τη γενική απόδοση της αγοράς, η βασική ιδέα πίσω από ένα ημερολογιακό αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν ορισμένες περίοδοι του έτους κατά τις οποίες μπορεί να εξαρτηθεί η ανάπτυξη συγκεκριμένων συνθηκών. Αυτές οι σταθερές τάσεις θεωρείται ότι είναι συνεπείς και μπορούν να προβλεφθούν με υψηλό βαθμό ακρίβειας.

Υπάρχουν μερικά αρκετά γνωστά παραδείγματα του ημερολογιακού αποτελέσματος που πολλοί επενδυτές πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικά προβλέψιμα. Ίσως η πιο δημοφιλής από όλες τις στρατηγικές εφέ ημερολογίου ονομάζεται εφέ Ιανουαρίου. Ουσιαστικά, αυτό το ημερολογιακό αποτέλεσμα δείχνει ότι οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης θα αρχίσουν να αυξάνονται την τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου και θα συνεχίσουν να αυξάνονται μέχρι την πέμπτη ημέρα διαπραγμάτευσης του Ιανουαρίου.

Μεγάλο μέρος του πλεονεκτήματος αυτού του ημερολογιακού αποτελέσματος οφείλεται στο γεγονός ότι συνήθως γίνονται πολλές πωλήσεις αυτή τη στιγμή, ως ένα τελευταίο μέσο για την ολοκλήρωση των οικονομικών για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ο τελευταίος γύρος πωλήσεων συμβάλλει στη δημιουργία φορολογικών ζημιών που μπορούν να προκύψουν κατά τη σύνταξη φορολογικών εκθέσεων τέταρτου τριμήνου, βοηθά τους επενδυτές να συγκεντρώσουν γρήγορα μετρητά για διακοπές και μετά τις διακοπές και δημιουργεί κέρδη κεφαλαίου. Τα άτομα που θέλουν να κλείσουν καλές προσφορές συμμετέχουν στη φρενίτιδα των πωλήσεων αγοράζοντας τις μετοχές κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής ευκαιρίας.

Το φαινόμενο Mark Twain είναι επίσης ένα άλλο ημερολογιακό αποτέλεσμα στο οποίο ορισμένοι επενδυτές ορκίζονται. Βασισμένο χαλαρά σε ένα απόσπασμα του συγγραφέα Mark Twain, η θεωρία πίσω από αυτό το ημερολογιακό αποτέλεσμα είναι ότι οι αποδόσεις των μετοχών είναι χαμηλότερες κατά τον μήνα Οκτώβριο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο τριάντα ημερών του ημερολογιακού έτους. Ενώ η ιστορική υποστήριξη αυτής της θεωρίας είναι κάπως ανεπαρκής, οι υποστηρικτές σπεύδουν να επισημάνουν ότι οι καταρρεύσεις των μετοχών τόσο του 1929 όσο και του 1987 συνέβησαν τον μήνα Οκτώβριο.

Ένα τρίτο παράδειγμα του εφέ ημερολογίου είναι γνωστό ως δείκτης Halloween. Αυτή η έννοια βασικά δηλώνει ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι σημαντικά ισχυρότερη από τον Νοέμβριο έως τον επόμενο Απρίλιο. Μετά από αυτό το αντιληπτό αποτέλεσμα, οι επενδυτές θα πουλήσουν τον Μάιο και στη συνέχεια θα αφήσουν τις συμμετοχές τους να κινηθούν μέχρι τον επόμενο Οκτώβριο, συνήθως στο τέλος του μήνα. Αυτό το συγκεκριμένο ημερολογιακό αποτέλεσμα φαίνεται στην πραγματικότητα να έχει αρκετές ιστορικές λεπτομέρειες για να υποστηρίξει τη θεωρία. Πολλοί υποστηρικτές του δείκτη του Halloween προτείνουν ότι οι άνθρωποι που κάνουν διακοπές και διακοπές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να οδηγήσουν σε αδυναμία της αγοράς.