Back testing to strategia handlowa, która obejmuje zadanie analizy danych historycznych związanych z możliwością inwestycyjną. Wyniki badania są następnie porównywane z aktualnym stanem inwestycji. Ma to na celu ustalenie, czy istnieją oznaki korzystnych trendów. Oto kilka informacji o tym, jak działa testowanie historyczne, dlaczego ważna jest praca z dokładnymi danymi i co może się stać, jeśli testowanie historyczne zostanie przeprowadzone niewłaściwie.
Jedną z kluczowych rzeczy, które należy zrozumieć w przypadku testowania wstecznego, jest to, że proces ten w dużej mierze opiera się na przeprowadzaniu symulacji. Chociaż nie jest niczym niezwykłym, że jakakolwiek inwestycja jest przeprowadzana przez serię symulacji opartych na liczbie kupionych lub sprzedanych akcji, koncepcja jest nieco głębsza w przypadku testów wstecznych. Symulacje są przeprowadzane nie tylko w oparciu o aktualny stan akcji lub wyniki akcji; przeprowadzane są również symulacje dotychczasowych wyników inwestycji. Ta dodatkowa mila przewidywania cykli handlowych i poziomów wydajności w oparciu o przeszły status jest następnie stosowana do bieżącego statusu inwestycji.
Celem weryfikacji historycznej jest sprawdzenie, czy w przeszłości istniały podobne zestawy okoliczności, które mają zastosowanie do obecnego stanu inwestycji. Jeśli tak, może to być silnym wskaźnikiem tego, gdzie inwestycja może się przenieść w przyszłości. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli połączenie danych z przeszłości i symulacji wskazuje, że inwestycja była wielokrotnie w podobnym stanie w przeszłości i miała tendencję do podążania w jednym określonym kierunku w większości symulacji.
Jednym z zagrożeń związanych z przeprowadzaniem back-testów jest to, że wiarygodność wyników jest bezpośrednio związana z jakością danych historycznych wykorzystywanych do przeprowadzania symulacji handlowych. Niepoprawne lub niekompletne dane szybko spowodują, że każda próba weryfikacji wstecznej będzie bezwartościowa. Ważne jest również, aby nie lekceważyć żadnego aspektu dotychczasowych realizacji inwestycji, nawet jeśli szczegóły mogą wydawać się nieszkodliwe. Im pełniejsze i bardziej szczegółowe dane wykorzystane do przeprowadzenia testów wstecznych, tym większe prawdopodobieństwo, że symulacje wskażą realny wniosek o tym, jak inwestycja będzie handlować w przyszłości.
Testy wsteczne nie są ćwiczeniem, które można przeprowadzić w pięć minut lub mniej. Ponadto ilość szczegółów, które należy zastosować, może być duża. Dla osób, które chcą szybkiej odpowiedzi i nie są zainteresowane przedzieraniem się przez przeszłą dokumentację na poziomie wydajności, testowanie wsteczne może wydawać się wielkim problemem przy bardzo niewielkim zysku. Mimo to, w przypadku dokonania poważnej inwestycji, poświęcenie czasu na przeprowadzenie testów wstecznych jest jednym ze sposobów zapewnienia, że inwestycja jest solidna i prawdopodobnie wzrośnie w przyszłości.