Riscul de credit este riscul pe care un deținător de creanță și-l asumă acceptând riscul ca un debitor să nu accepte un împrumut. Există trei tipuri diferite de risc de credit și un sistem de risc de credit a evoluat pentru a satisface nevoile fiecăruia. Primul tip de risc de credit este cunoscut ca risc de neplată. Acesta este cel mai comun tip de risc de credit. Al doilea tip este cunoscut sub numele de risc de spread credit. În cele din urmă, creditorii și întreprinderile își fac griji cu privire la un fenomen cunoscut sub numele de risc de downgrade.
Cele mai comune dintre sistemele de risc de credit se referă la riscul de credit cunoscut sub numele de risc de nerambursare. Atunci când se efectuează o analiză a riscului de credit pentru riscul de nerambursare, principala preocupare este că debitorul nu își va putea îndeplini obligațiile atunci când vine vorba de rambursarea datoriei în cauză. În aceste cazuri, se generează un raport de risc de credit, bazat pe istoricul de credit, activele și finanțele debitorului.
Riscul de credit spread necesită sisteme de risc de credit care analizează spread-ul dintre valorile mobiliare, care sunt fără risc, și anumite obligațiuni, care pot fi incredibil de riscante. Deși spread-ul poate părea stabil înainte de cumpărare, este necesară o analiză a riscului de credit pentru a prezice orice variații ale spread-ului după achiziția inițială. Anumite tipuri de software pentru riscul de credit sunt disponibile pentru a ajuta investitorii și alți specialiști financiari să prezică comportamentele pe diferite piețe, dar există întotdeauna șansa unei șocuri, cum ar fi o criză de credit.
Sistemele de risc de credit sunt, de asemenea, utilizate pentru a analiza potențialul riscului de downgrade. Riscul de downgrade apare atunci când există posibilitatea ca o agenție de rating să-și reducă ratingul unui anumit debitor după emiterea unui împrumut. Acest risc poate fi redus semnificativ prin utilizarea unei analize amănunțite a riscului de credit. Este important ca istoriile de credit să fie analizate cu atenție și ca un program de management al riscului de credit să fie utilizat pentru a oferi o analiză detaliată a potențialelor beneficii versus potențialele pierderi.
Toate sistemele de risc de credit de succes îndeplinesc o serie de funcții cheie. În primul rând, aceste sisteme permit utilizatorilor să mențină un proces de acordare a creditelor care este solid și consecvent. De asemenea, este important ca aceste sisteme să ajute la stabilirea unui mediu de risc de credit adecvat situațiilor date. Deoarece riscul de credit este întotdeauna o realitate, sistemele de risc de credit ajută la crearea unui grad confortabil de risc. Acestea permit utilizatorilor să stabilească în mod eficient limite de credit. Pentru a optimiza valoarea sistemelor de risc de credit, totuși, utilizatorii trebuie să asigure respectarea acestor limite.