Οι περισσότερες επενδύσεις έχουν μαζί τους ένα στοιχείο κινδύνου και η κεφαλαιαγορά δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι κίνδυνοι που είναι εγγενείς στους διαφορετικούς τύπους επενδύσεων είναι συνήθως μοναδικοί σε αυτόν τον συγκεκριμένο κλάδο και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κεφαλαιαγορά είναι το αποτέλεσμα των παραγόντων που συνιστούν αυτό το συγκεκριμένο είδος επένδυσης. Ως εκ τούτου, οι διάφοροι τύποι κινδύνου κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνουν κινδύνους από την εταιρεία ή τον κλάδο, κινδύνους από την ίδια την αγορά, κινδύνους από αθέτηση υποχρεώσεων που είναι ιδιαίτεροι για τους κατόχους χρεογράφων, κινδύνους που είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών κανονισμών και κινδύνους που μπορούν να αποδοθούν σε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού.
Κατά την ανάλυση του κινδύνου κεφαλαιαγοράς, ένας από τους κινδύνους που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο κίνδυνος αγοράς που είναι συνέπεια μιας γενικής πτώσης στο χρηματιστήριο συνολικά, σε αντίθεση με μεμονωμένους παράγοντες ή θύλακες της αγοράς. Μια τέτοια πτώση θα μπορούσε να επιταχυνθεί από οποιονδήποτε αριθμό παραγόντων, και το αποτέλεσμα είναι να προκαλέσει μια βουτιά στη χρηματιστηριακή αγορά που θα επηρεάσει τους επενδυτές σε όλο τον πίνακα. Το αντίθετο αυτού του τύπου γενικής μείωσης των τιμών στο χρηματιστήριο είναι ένας εταιρικός κίνδυνος που περιορίζεται αυστηρά σε μια συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία ένας επενδυτής μπορεί να έχει βάλει κάποια χρήματα. Σχετιζόμενος με αυτόν τον τύπο κινδύνου είναι ένας κίνδυνος του κλάδου, ο οποίος επηρεάζει τις εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου. Ένα παράδειγμα τέτοιου βιομηχανικού κινδύνου θα μπορούσε να είναι η μείωση της γενικής αξίας των μετοχών στην αυτοκινητοβιομηχανία λόγω κάποιου είδους κρίσης που μπορεί να έχει συμβεί σε έναν τέτοιο κλάδο.
Ένας άλλος τύπος κινδύνου κεφαλαιαγοράς είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος αφορά όσους κατέχουν κάποια μορφή χρεογράφων. Τέτοιες επενδύσεις γίνονται συνήθως καλόπιστα, χωρίς εξασφαλίσεις και βασίζονται απλώς στην πεποίθηση του επενδυτή στην ικανότητα της εταιρείας ή του κρατικού φορέα να αποπληρώσει το δάνειο σύμφωνα με τη συμφωνία. Όταν αυτές οι οντότητες αντιμετωπίζουν κάποια μορφή δυσκολίας που τους δυσκολεύει να αποπληρώσουν τα χρήματα σύμφωνα με τους αναφερόμενους όρους, αυτό θα αποτελεί μια μορφή κινδύνου κεφαλαιαγοράς. Εάν μια σταθερή άνοδος του πληθωρισμού στην οικονομία συνεχιστεί αμείωτη, ο επενδυτής μπορεί να υποστεί ζημίες λόγω του γεγονότος ότι ο πληθωρισμός θα ακυρώσει τυχόν κέρδη. Επίσης, όσοι επενδύουν σε μια εταιρεία ή έναν κλάδο τη λάθος στιγμή, όπως όταν η παλίρροια στρέφεται ενάντια στην κερδοφορία ή τη συνάφεια των προϊόντων από αυτόν τον κλάδο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε κίνδυνο κεφαλαιαγοράς που μπορεί να προκαλέσει ζημιές.