Ryzyko systematyczne jest związane z ryzykiem, które występuje w dowolnym segmencie rynku lub na rynku jako całości. Czasami określane jako ryzyko rynkowe lub ryzyko niedywersyfikowalne, ten rodzaj ryzyka może mieć wpływ na cały segment rynku lub nawet na cały rynek i nie można go uniknąć przy użyciu różnych strategii inwestycyjnych. Chociaż ryzyko systemowe jest nieodłączne i nie można go uniknąć, istnieją sposoby na zminimalizowanie skutków tego ryzyka i pewną ochronę portfela inwestycyjnego.
Każdy rodzaj ryzyka systematycznego będzie miał dalekosiężne skutki, wykraczające poza wpływ na konkretny papier wartościowy lub niewielką grupę papierów wartościowych. Jednym z przykładów tego rodzaju ryzyka jest wojna. Kiedy jest zaangażowany w wojnę, gospodarka jest poważnie dotknięta na wiele sposobów. Podczas gdy niektóre sektory rynku mogą dobrze prosperować w czasie wojny, istnieje również duży potencjał, aby niekorzystnie wpłynąć na wiele innych sektorów rynku, zwłaszcza jeśli sama wojna zmniejszy popyt na niektóre towary lub usługi lub przekieruje zasoby potrzebne tym branżom do wytworzenia ich produktów linie.
Wejście w okres recesji to kolejny przykład systematycznego ryzyka. Wraz z recesją wiele branż może ucierpieć. Zmiany w kosztach towarów i usług, zmiany popytu konsumpcyjnego i wynikające z nich bezrobocie, które występuje często, w niezwykle istotny sposób wpływa na przemysł wytwórczy, bankowość, telekomunikację, nieruchomości, a nawet handel detaliczny. Dla inwestora recesja może oznaczać przygotowanie się na znaczne straty na inwestycjach, które wcześniej były opłacalne. Inwestor może zdecydować się na przetrwanie okresu ekonomicznego w nadziei, że te inwestycje odbudują się lub spróbują je sprzedać, zmniejszyć straty i zidentyfikować każdy rodzaj inwestycji, który z większym prawdopodobieństwem przynajmniej utrzyma swoją wartość do czasu zakończenia recesji.
Chociaż unikanie wpływu jakiegokolwiek systematycznego ryzyka jest bardzo mało prawdopodobne, istnieją sposoby na zmierzenie się z tym ryzykiem i próbę złagodzenia jego skutków do pewnego stopnia. Niektórzy inwestorzy odkryli, że strategia hedgingu może zminimalizować szkody wyrządzone przez tego typu ryzyko. Podczas gdy inni postrzegają podejście polegające na różnicowaniu zasobów w portfelu jako skuteczny sposób radzenia sobie z systematycznym ryzykiem, nawet najbardziej zdywersyfikowany zbiór aktywów nadal wiąże się z pewnym ryzykiem i prawdopodobnie poniesie przynajmniej pewną stratę.