Większość inwestycji niesie ze sobą element ryzyka, a rynek kapitałowy nie jest wyjątkiem. Ryzyka, które są nieodłącznie związane z różnymi rodzajami inwestycji, są zwykle unikalne dla tej konkretnej branży, a ryzyko związane z rynkiem kapitałowym jest wynikiem czynników, które składają się na ten konkretny rodzaj inwestycji. W związku z tym różne rodzaje ryzyka rynku kapitałowego obejmują ryzyko związane ze spółką lub branżą, ryzyko związane z samym rynkiem, ryzyko niewykonania zobowiązania charakterystyczne dla posiadaczy skryptów dłużnych, ryzyko wynikające z regulacji rządowych oraz ryzyko, które można przypisać skutki inflacji.
Analizując ryzyko rynku kapitałowego, jednym z ryzyk, które należy wziąć pod uwagę, jest ryzyko rynkowe, które jest konsekwencją ogólnego spadku na rynku akcji jako całości, w przeciwieństwie do pojedynczych czynników lub kieszeni rynkowych. Taki spadek może być przyspieszony przez wiele czynników, a efektem jest spadek na giełdzie, który wpłynie na inwestorów na całym świecie. Przeciwieństwem tego rodzaju ogólnej obniżki cen na giełdzie jest ryzyko spółki, które jest ściśle ograniczone do konkretnej spółki, w którą inwestor mógł włożyć trochę pieniędzy. Z tym rodzajem ryzyka wiąże się ryzyko branżowe, które dotyczy spółek z danej branży. Przykładem takiego ryzyka branżowego może być spadek ogólnej wartości zapasów w branży motoryzacyjnej z powodu pewnego rodzaju kryzysu, który mógł mieć miejsce w takiej branży.
Innym rodzajem ryzyka rynku kapitałowego jest ryzyko kredytowe, które dotyczy posiadaczy jakiejś formy skryptu dłużnego. Takie inwestycje są zwykle dokonywane w dobrej wierze, bez żadnego zabezpieczenia i są po prostu oparte na przekonaniu inwestora o zdolności firmy lub instytucji rządowej do spłaty pożyczki zgodnie z umową. Gdy podmioty te napotkają jakąś formę trudności, która utrudnia im spłatę pieniędzy zgodnie z określonymi warunkami, będzie to stanowić rodzaj ryzyka rynku kapitałowego. Jeśli inflacja w gospodarce będzie stale rosnąć, inwestor może ponieść straty, ponieważ inflacja zniweczy wszelkie zyski. Również ci, którzy inwestują w firmę lub branżę w niewłaściwym czasie, na przykład gdy fala odwraca się przeciwko rentowności lub znaczeniu produktów z tej branży, może to prowadzić do ryzyka na rynku kapitałowym, które może spowodować straty.