Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την παρούσα αξία ενός ομολόγου;

Τα ομόλογα είναι χρεόγραφα που μπορούν να εκδίδονται τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Διάφοροι παράγοντες, όπως η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη, η διάρκεια του ομολόγου και τα χαρακτηριστικά του ομολόγου, επηρεάζουν την παρούσα αξία ενός ομολόγου. Τα ομόλογα έχουν όρους που διαρκούν από έξι μήνες έως 30 χρόνια και τα πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα συνήθως πληρώνουν τα υψηλότερα επιτόκια.

Όταν εκδίδονται ομόλογα, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εξετάζουν τους λογαριασμούς του εκδότη των ομολόγων και προσπαθούν να μετρήσουν την οικονομική κατάσταση της οντότητας έκδοσης. Τα πρακτορεία εξετάζουν επίσης αρχεία που σχετίζονται με το ιστορικό χρέους του εκδότη. Τα ομόλογα λαμβάνουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας με βάση τα πορίσματα του οργανισμού. Τα ομόλογα με υψηλές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας συνήθως καταλήγουν να πληρώνουν χαμηλές αποδόσεις, ενώ τα ομόλογα υψηλού κινδύνου πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια. Η παρούσα αξία ενός ομολόγου μπορεί να αλλάξει με βάση τις αλλαγές στην πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη. Μια βελτιωμένη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να μην επηρεάζει την τιμή του ομολόγου, αλλά η επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη θα προκαλέσει κανονικά πτώση των τιμών των ομολόγων σε κυκλοφορία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κάτοχοι ομολόγων λαμβάνουν πληρωμές τόκων κατά τη διάρκεια του ομολόγου και επιστροφή του ασφαλίστρου κατά τη λήξη. Οι τιμές των βραχυπρόθεσμων ομολόγων τείνουν να κυμαίνονται ελάχιστα, καθώς οι κάτοχοι ομολόγων μπορούν να λάβουν απόδοση premium διατηρώντας ένα ομόλογο για μερικούς μήνες. Αντίθετα, οι τιμές των πολυετών ομολόγων μπορεί να διαφέρουν πολύ κατά τη διάρκεια του ομολόγου ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων των επιτοκίων. Εάν τα επιτόκια των νεοεκδοθέντων ομολόγων είναι υψηλότερα από τα προηγούμενα ομόλογα, τότε η παρούσα αξία ενός ομολόγου που εκδόθηκε στο παρελθόν θα μειωθεί. Η αξία ενός τέτοιου ομολόγου θα αυξηθεί εάν τα επιτόκια των νεοεκδοθέντων ομολόγων αρχίσουν να μειώνονται.

Ορισμένα ομόλογα περιλαμβάνουν δικαιώματα αγοράς που επιτρέπουν στον εκδότη του ομολόγου να αποπληρώσει το χρέος πριν από τη λήξη. Γενικά, ο εκδότης μπορεί να ζητήσει τέτοια ομόλογα μόνο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της διάρκειας του ομολόγου. Καθώς πλησιάζει αυτή η ημερομηνία, η παρούσα αξία ενός ομολόγου αυξάνεται ή μειώνεται έτσι ώστε η τρέχουσα τιμή της αγοράς να είναι περίπου ίση με την ονομαστική του αξία. Μόλις περάσει η ημερομηνία κλήσης, η αξία του ομολόγου μπορεί να κυμαίνεται ξανά βάσει άλλων παραγόντων όπως η προσφορά και η ζήτηση.

Πολλά εταιρικά ομόλογα έχουν μια επιλογή μετατροπής που επιτρέπει στους κατόχους ομολόγων να μετατρέψουν αυτά τα χρεόγραφα σε μετοχές. Λόγω της επιλογής μετατροπής, η παρούσα αξία ενός ομολόγου θα επηρεαστεί από την αγοραία αξία της μετοχής της εταιρείας. Εάν η τιμή της μετοχής πέσει, τότε η επιλογή μετατροπής γίνεται λιγότερο πολύτιμη και τα ομόλογα πέφτουν σε αξία. Το αντίθετο συμβαίνει όταν οι τιμές των μετοχών αρχίζουν να ανεβαίνουν.