Ένα τραπεζικό stress test είναι ουσιαστικά ένα μοντέλο ή προσομοίωση μελλοντικών γεγονότων που δείχνει πόσο καλά ένα ίδρυμα μπορεί να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στο χρηματοοικονομικό τοπίο. Αυτές οι δοκιμές συχνά σχεδιάζονται για να δείξουν πώς οι προβλεπόμενες ή πιθανές αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν έναν οργανισμό, συνήθως με βάση έναν αριθμό παραγόντων και κριτηρίων δοκιμής. Ένα τραπεζικό stress test μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά σενάρια και τεστ, με βάση αυτό που θεωρείται πρακτικό, συμπεριλαμβανομένων ρεαλιστικών και «χειρότερων περιπτώσεων». Ενώ μια τράπεζα μπορεί να εκτελέσει μια δοκιμή στον εαυτό της, οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές και τα κυβερνητικά ιδρύματα εκτελούν επίσης αυτές τις δοκιμές σε μεγαλύτερη κλίμακα για να δουν πώς πολλά συστήματα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια κρίση.
Ο σκοπός μιας τραπεζικής δοκιμασίας ακραίων καταστάσεων είναι να δημιουργήσει ένα μοντέλο γεγονότων για να δει πόσο καλά μπορεί να λειτουργήσουν οι ομάδες σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Τα τεστ καταπόνησης γενικά αναφέρονται σε κάθε τύπο δοκιμής που προσομοιώνει ένα γεγονός έντασης για να δούμε πόσο καλά μπορούν να λειτουργήσουν τα συστήματα κατά τη διάρκεια αυτού. Κατά τη δημιουργία ενός τραπεζικού stress test, οι υπεύθυνοι εξετάζουν συνήθως μια σειρά από πιθανότητες για οικονομικές καταστάσεις. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες για την τράπεζα, δημιουργείται μια προσομοίωση στην οποία εξετάζονται οι μελλοντικές αλλαγές για να δούμε πόσο καλά θα μπορούσαν να χειριστούν αυτήν την κατάσταση.
Ένα τραπεζικό stress test σχεδιάζεται συνήθως για να δημιουργήσει μερικά διαφορετικά σενάρια, προκειμένου να κατανοήσει πλήρως ποιες καταστάσεις μπορεί να χειριστεί ένας οργανισμός. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές που εκτελούν ένα τεστ, για παράδειγμα, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν προβλεπόμενες οικονομικές προβλέψεις και να δουν πόσο καλά η τράπεζα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση. Πιο σοβαρές ή τρομερές πιθανότητες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία πρόσθετων δοκιμών που μοιάζουν περισσότερο με το «χειρότερο σενάριο». Εάν ένα ίδρυμα είναι σε θέση να περάσει από αυτό το είδος καταστροφικών τραπεζικών ακραίων καταστάσεων, τότε είναι πιθανό να μπορέσει να το κάνει εάν το μοντέλο δοκιμής γίνει πραγματικότητα.
Οι αναλυτές μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα τραπεζικό stress test σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα, χρησιμοποιώντας δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή του. Μεγάλο μέρος αυτού του τύπου δοκιμών δεν κυκλοφορεί ποτέ στο κοινό, αλλά αντ’ αυτού χρησιμοποιείται από έναν οργανισμό για να καθορίσει πιθανούς τρόπους δράσης για αυτούς. Ένα τραπεζικό τεστ ακραίων καταστάσεων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από έναν κυβερνητικό οργανισμό, ειδικά έναν οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με την επίβλεψη και τη ρύθμιση των τραπεζικών εργασιών για μια συγκεκριμένη χώρα.
Οι μεγαλύτερες δοκιμές χρησιμοποιούν συχνά δεδομένα από πολλές τράπεζες και ένα πιο ισχυρό μοντέλο για την εκτέλεση ανάλυσης ευρείας κλίμακας. Τέτοιες δοκιμές είναι δύσκολες και δυνητικά πιο ανακριβείς από αυτές για μεμονωμένα ιδρύματα, αλλά παρέχουν μια ευρύτερη συνολική εικόνα των χρηματοοικονομικών μελλοντικών προοπτικών. Αυτά τα τεστ συχνά δημοσιεύονται στο κοινό, έχουν σκοπό να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη σε ένα οικονομικό σύστημα και να καταδείξουν σε ορισμένες τράπεζες ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις.