Τι είναι το Δυναμικό Κενό;

Ένα δυναμικό κενό είναι κάτι που απασχολεί πολύ τις τράπεζες που έχουν να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις και τις συνεχείς αναλήψεις και καταθέσεις από πελάτες. Το κενό είναι ο χώρος μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που διαθέτει μια τράπεζα σε κάθε δεδομένη στιγμή. Αυτό το χάσμα βρίσκεται πάντα σε διαδικασία επέκτασης και συρρίκνωσης, γι’ αυτό και η δυναμική ανάλυση κενού λαμβάνει υπόψη την κυμαινόμενη φύση του χάσματος. Δεδομένου ότι οι τράπεζες συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό σε δάνεια που προσφέρονται τόσο σε πελάτες όσο και σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η διαχείριση της έκθεσης στα επιτόκια είναι ένα άλλο σημαντικό μέρος αυτής της διαδικασίας.

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως οι τράπεζες βρίσκονται στον πυρήνα των περισσότερων οικονομιών, καθώς είναι υπεύθυνα για τη συναλλαγή μεγάλων χρηματικών ποσών μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων όπως άλλες τράπεζες, επιχειρήσεις και πολίτες. Οι τράπεζες είναι και οι ίδιες επιχειρήσεις και ως εκ τούτου ενδιαφέρονται να αποκομίσουν κέρδη. Δεδομένου ότι έχουν τη διπλή ευθύνη της εξυπηρέτησης του κοινού και της αποκομιδής κερδών για την ιδιοκτησία τους, οι τράπεζες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα αποθεματικά κεφαλαίου τους τυγχάνουν καλής διαχείρισης. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω της διαδικασίας ανάλυσης δυναμικού χάσματος.

Σε αντίθεση με την ανάλυση στατικού χάσματος, η οποία αφορά τη διαφορά μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε μια χρονική στιγμή, η δυναμική ανάλυση κενού επιχειρεί να μετρήσει το χάσμα καθώς περνά ο χρόνος και οι οικονομικές υποχρεώσεις μιας τράπεζας αλλάζουν. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η ισορροπία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων διατηρείται καλά. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία για μια τράπεζα που πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό συναλλαγών με πολλαπλές οντότητες.

Η εκτέλεση ανάλυσης δυναμικού χάσματος απαιτεί παρακολούθηση όλων των δανείων που εισέρχονται και εξέρχονται από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αυτά τα δάνεια μπορεί να έχουν διάφορα επιτόκια που συνδέονται με αυτά. Για παράδειγμα, το επιτόκιο που οφείλεται σε ένα δάνειο που έχει δανειστεί από άλλη τράπεζα μπορεί να είναι ουσιαστικά διαφορετικό από το επιτόκιο που οφείλει στην τράπεζα από έναν ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης. Καθώς διαφορετικά δάνεια ανοίγουν και άλλα κλείνουν, η τήρηση αυτών των επιτοκίων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της τάξης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.

Ένα άλλο σημαντικό μέρος της διαχείρισης του δυναμικού κενού είναι η πρόβλεψη των αναλήψεων από τους πελάτες. Αυτές οι αναλήψεις μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο ύψος των αποθεματικών κεφαλαίου που διατηρεί μια τράπεζα ανά πάσα στιγμή. Αν και είναι αδύνατο να κριθεί ο χρόνος των αναλήψεων από διαφορετικούς πελάτες, οι τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντέξουν τον μέγιστο αντίκτυπο αυτών των αναλήψεων ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Το να κρίνουμε πώς αυτές οι αναλήψεις μπορούν να εξισορροπηθούν από νέες καταθέσεις είναι ένα κρίσιμο μέρος της διαδικασίας διαχείρισης του κενού.