„Ryzyko koncentracji” to termin często używany w kręgach bankowych i finansowych. Termin ten dotyczy relacji między liczbą zaległych rachunków obsługiwanych przez bank a liczbą i rodzajem dłużników, którzy otrzymali pożyczki od instytucji. Banki starają się wykorzystywać ocenę tego rodzaju ryzyka finansowego do utrzymania rozsądnej równowagi między posiadanymi depozytami a całkowitą wartością aktualnie udzielanych kredytów.
Ryzyko koncentracji, oprócz rozpatrywania ogólnej kwoty nominalnej udzielonych kredytów w stosunku do liczby obsługiwanych przez bank rachunków, uwzględnia również charakter tych kredytów. Obejmuje to określenie, czy znaczny odsetek kredytów ma podobny cel, na przykład kredyty hipoteczne lub samochodowe. Klasyfikowanie rodzajów kredytów i określanie, jaki procent reprezentuje dana klasa kredytu w ogólnej kalkulacji, może pomóc w określeniu poziomu ryzyka koncentracji, jakie bank niesie obecnie w danym sektorze gospodarki.
W idealnym przypadku bank będzie chciał utrzymywać ryzyko koncentracji na stosunkowo niskim poziomie. Czasami jest to zarządzane poprzez upewnienie się, że bardziej ryzykowne rodzaje pożyczek stanowią tylko pewien procent wszystkich aktualnie aktywnych pożyczek. Stwarza to sytuację, w której niespłacanie jednego z tych bardziej ryzykownych kredytów ma mniejszy wpływ na zdolność banku do dalszego świadczenia usług swoim klientom, ponieważ straty z jednego rodzaju kredytu są minimalizowane przez utrzymujące się dobre wyniki drugiego rodzaje pożyczek. To z kolei oznacza, że bank pozostaje stabilny finansowo, ponosi uzasadnione ryzyko finansowe i nie grozi mu zamykanie oddziałów czy ograniczanie zakresu usług oferowanych klientom.
Wraz ze zrozumieniem rodzajów kredytów i zachowaniem równowagi pomiędzy tymi rodzajami, bardzo ważne jest utrzymywanie łącznej wartości pieniężnej aktywnych kredytów na poziomie aktywów banku, jeśli instytucja ma zachować rentowność finansową. Z tego powodu liczba i rodzaj udzielonych kredytów może zmieniać się w czasie, w oparciu o łączną wartość depozytów klientów na różnego rodzaju rachunkach klientów. W przypadku utraty klientów przez bank i znacznego zmniejszenia tych depozytów, istnieje szansa, że instytucja częściowo ograniczy przyjmowanie nowych wniosków kredytowych, dopóki bank nie będzie w stanie ponownie zwiększyć sumy depozytów. Jeśli bank nadal będzie tracił klientów, stopień ryzyka koncentracji wzrośnie, być może do tego stopnia, że bank ulegnie upadłości, gdy nie będzie już posiadał aktywów, które wystarczyłyby na pokrycie całkowitej kwoty udzielonych kredytów.