Τι είναι το Yield to Call;

Μια απόδοση προς κλήση είναι ο υπολογισμός της συνολικής απόδοσης που θα προκύψει από την επένδυση ενός ομολόγου, με την προϋπόθεση ότι το ομόλογο θα διατηρηθεί μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς. Υπάρχει επίσης η υπόθεση ότι η τιμή κλήσης θα παραμείνει σταθερή και δεν θα επηρεαστεί από κάποιο ακανόνιστο σύνολο παραγόντων κατά τη διάρκεια ζωής του ομολόγου. Οι επενδυτές θα κάνουν συχνά χρήση του υπολογισμού της απόδοσης για να ζητήσουν ως μέρος των αξιολογήσεων εάν θα επενδύσουν ή όχι στην έκδοση ομολόγου.

Ο τύπος για τον υπολογισμό μιας απόδοσης για κλήση είναι πολύ απλός. Ουσιαστικά, περιλαμβάνει τη διαίρεση του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του καλούμενου ομολόγου με το τρέχον κεφάλαιο και την αγοραία τιμή. Από αυτό το σχήμα αφαιρείται η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής κλήσης. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς είναι χαμηλότερη από την τιμή κλήσης, τότε στον υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψη και η χρονική αξία της διαφοράς. Η τελική απάντηση θα είναι με τη μορφή ποσοστού και θα χρησιμεύσει ως δείκτης του ποσού της απόδοσης που μπορεί εύλογα να προβλέψει ο επενδυτής.

Από πολλές απόψεις, μια απόδοση για κλήση είναι πολύ παρόμοια με τον υπολογισμό μιας απόδοσης έως τη λήξη. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά που πρέπει να θυμάστε. Η απόδοση στην αγορά προβλέπει μικρότερη διάρκεια ζωής για τα υπό εξέταση ομόλογα, καθώς η ημερομηνία ανάκλησης μπορεί να είναι ή να μην είναι ίδια με την ημερομηνία λήξης. Μια απόδοση στη λήξη προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξει πρόωρη ανάκληση για το ομόλογο και ότι θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου επιτευχθεί η πλήρης λήξη.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τους επενδυτές να προβλέπουν τόσο μια απόδοση στην αγορά όσο και μια απόδοση στη λήξη ως μέρος της διαδικασίας εξέτασης μιας δεδομένης επένδυσης. Όταν πρόκειται για επένδυση σε ομόλογα, είναι στην πραγματικότητα μια πολύ ορθή πρακτική να εξετάζουμε την προβλεπόμενη απόδοση δεδομένων των δύο διαφορετικών συνθηκών. Εάν ο επενδυτής διαπιστώσει ότι η απόδοση και στα δύο σενάρια είναι εντός αποδεκτών περιμέτρων, τότε μπορεί να αισθανθεί ελεύθερος να προχωρήσει στην αγορά ομολόγου.